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財務金融系暨研究所
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分類清單
謝承熹副教授
 財務金融系--謝承熹副教授 

 

謝承熹副教授

 


研究室:五育樓813

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電子郵件
: mail chhsieh@ntub.edu.tw


 學歷 

.國立台灣大學財務金融學研究所博士班商學博士


 研究領域

.債市、利率衍生性商品評價與避險、利率期限結構


 主授課程 

.選擇權市場、債券市場、風險管理、財務管理


 期刊論文 
  • 林劭杰,謝承熹,2009美、日、台主要汽車公司之跨國信用傳染效果,多國籍企業管理評論,31277-294
  • 李賢源,陳兆維,林信宏,謝承熹,2007,“不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析”,證券市場發展季刊,19,1,47-90。(TSSCI)
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 2006, “The Shift Function for the Extended Vasicek Model,” Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 4, 255-270. (FLI)
  • 謝承熹,李賢源,2004,“Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險”,證券市場發展季刊,16,1,97-121。國科會計劃NSC 89-2416-H-128-008-延伸。(TSSCI)
  • 謝承熹,2003,”四種外國債券歐式買權之評價與避險”,證券市場發展季刊,15,2,101-130。國科會計劃NSC 90-2416-H-141-005-。(TSSCI)
  • 李賢源,謝承熹,陳其財,2003,“平均利率買權之評價、避險及應用”, 財務金融學刊(原中國財務學刊),11,1,67-93。(TSSCI)
  • 謝承熹,李賢源,2003,“Heath-Jarrow-Morton架構下之利率差額交換的評價與避險:以第三國貨幣為本金和評價對偶性之探討”,管理學報,20,1,31-65。國科會計劃NSC 89-2416-H-128-005-改寫。(TSSCI)
  • 謝承熹,2002,“隨機利率下歐式遠期生效選擇權之評價與避險”,財務金融學刊(原中國財務學刊),10,1,1-22。(TSSCI)
  • 謝承熹,2000,“以分段三次方指數函數配適台灣公債市場之利率期限結構:線性最適化與非線性最適化之比較”,中國財務學刊,8,2,25-47。(TSSCI)
  • 李賢源,謝承熹,1998,“以分段三次方指數函數及非線性最適化技巧配適台灣公債市場之利率期限結構”,管理與系統,5,2,277-290。

 研討會論文 
  • 林劭杰,謝承熹,2009612-13日,台、日、美三地主要汽車公司之違約相關結構:以Delphi申請破產重組事件為例2009年台灣財務金融學會年會暨國際學術研討會 學術論文發表場次五-C:金融機構與風險管理 III,台灣財務金融協會主辦,中壢,台灣。
  • 林劭杰,謝承熹,2009326日,美、日、台主要汽車公司之跨國信用傳染效果2009年多國籍企業學術研討會,中華民國多國際企業研究協會主辦,台北,台灣。
  • Hsieh, C. H., and Y. H. Chen, June 18-20, 2003, “An Alternative Assessment Model and Its Application to College Finance Courses”, the 10th Annual EDiNEB International Conference - Impact of Culture and Education on Learning Practices. Session 1.1: Assessment. Hosted by EdiNEB Foundation, Salzburg, Austria.
  •  Hsieh, C. H., and Y. H. Chen, April 10-11, 2003, “Developing a Grading Model to Promote Learning”, 2nd Annual Conference of Financial Education Association – Session 16: Teaching, Evaluation and Quality. Hosted by Financial Education Association, Lake Buena Vista, Florida, U.S.A. NSC 92-2914-I-141-001-A1.
  • .Hsieh, C. H., July 3-5, 2001, “Pricing and Hedging of Two Types of Foreign Yield-Spread Options in the HJM Framework”, 2001 Taipei International Quantitative Finance Conference. Hosted by Academic Sinica, Taipei, Taiwan. NSC 91-2416-H-141-002-.
  • Hsieh, C. H., June 1-2, 2001, “Pricing and Hedging of Two Types of Foreign Yield-Spread Options in the HJM Framework”, Annual Research Conference in Finance and Financial Market in the 21th Century. Hosted by Taiwan Finance Association, Taipei, Taiwan. NSC 91-2416-H-141-002-.
  • 謝承熹,1999年12月14至17日,“以分段三次方指數函數配適台灣公債市場之利率期限結構--線性最適化與非線性最適化之比較”,海峽兩岸迎接全球經濟挑戰學術研討會,浙江大學主辦,杭州,中國。
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 1998, Mar., “Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model which Fits both Yield Curve and Volatility Curve,” 1998 NTU International Conference on Finance: Conference Proceedings, Vol.2, Department of Finance, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 291-309.
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 1997, Dec., “Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model which Fits both Yield Curve and Volatility Curve,” The Sixth Conference on The Theories and Practices of Security and Financial Markets - Academic Session: Bond Markets, Department of Finance, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan, 13-30.

 研究計畫 
  • 謝承熹,2009多空雙向均線穿越策略之數學基礎再探討-幾何碎形布朗運動之應用NSC 97-2410-H-141- 004-
  • 謝承熹,2008,“以Copula方法分析汽車公司之違約相關性”,NSC 96-2416-H-141- 007-。
  • 謝承熹,2007,“多空雙向均線穿越策略之數學基礎”,NSC 95-2416-H-141- 007-。
  • 謝承熹,2006,“選擇權理論在財金課程之應用”,NSC 94-2416-H-141- 011-。
  • 陳業寧,謝承熹,2005,“中央政府公債發行制度之檢討與改進”,財政部國庫署研究計畫,94mof002。
  • 李賢源,蔡彥卿,謝承熹,2005,“台電公司財務避險機制之規劃與建置”,台灣電力股份有限公司委託,TPC-546-93-4838-08。
  • 謝承熹,2005,“以遠期平賭測度法及凸性調整法評價一般化利率差額交換”,NSC 93-2416-H-141-006-。
  • 謝承熹,2004,“規避旱災之商品設計與評價”,NSC 92-2416-H-141-004-。
  • 謝承熹,2003,“外國殖利率價差選擇權之評價與避險”,NSC 91-2416-H-141-002-。
  • 謝承熹,2002,“Heath-Jarrow-Morton 架構下,四種本國貨幣衡量之外國債券選擇權的評價與避險:遠期平賭測度之應用”,NSC 90-2416-H-141-005-。
  • 謝承熹,2001,“以Extended Vasicek 模型評價三種類型的利率交換契約”,NSC 89-2416-H-128-008-。
  • 謝承熹,2000,“具駝峰型波動結構的差額交換評價與避險”,NSC 89-2416-H-128-005-。

 其他 

(1) 專書及專書論文

  • 謝承熹,1999,“符合現今殖利率曲線及其波動曲線的Hull and White 模型封閉解”,國立台灣大學財務金融研究所未出版博士論文。