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關於本系

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謝承熹 副教授

 財務金融系 - 謝承熹副教授 　

謝承熹副教授

研究室：五育樓813

聯絡電話：(02) 2322-6450

傳真電話：(02) 2322-6378

電子郵件：mail chhsieh@ntub.edu.tw

 學歷 
  • 國立台灣大學財務金融學研究所博士班商學博士

 研究領域
  • 債市、利率衍生性商品評價與避險、利率期限結構

 主授課程 
  • 期貨與選擇權、衍生性商品、機器學習、程式設計、證券市場實務

 期刊論文 
  • 林劭杰，謝承熹，2009，”美、日、台主要汽車公司之跨國信用傳染效果”，多國籍企業管理評論，3，1，277-294。
  • 李賢源，陳兆維，林信宏，謝承熹，2007，“不同利率模型、不同標的利率之利率選擇權評價差異分析”，證券市場發展季刊，19，1，47-90。(TSSCI, 獲2007年證券市場發展季刊最佳論文獎)
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 2006, “The Shift Function for the Extended Vasicek Model,” Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 4, 255-270. (FLI)
  • 謝承熹，李賢源，2004，“Heath-Jarrow-Morton架構下一般化利率交換契約的評價與避險”，證券市場發展季刊，16，1，97-121。國科會計劃NSC 89-2416-H-128-008-延伸。(TSSCI)
  • 謝承熹，2003，”四種外國債券歐式買權之評價與避險”，證券市場發展季刊，15，2，101-130。國科會計劃NSC 90-2416-H-141-005-。(TSSCI)
  • 李賢源，謝承熹，陳其財，2003，“平均利率買權之評價、避險及應用”， 財務金融學刊(原中國財務學刊)，11，1，67-93。(TSSCI)
  • 謝承熹，李賢源，2003，“Heath-Jarrow-Morton架構下之利率差額交換的評價與避險：以第三國貨幣為本金和評價對偶性之探討”，管理學報，20，1，31-65。國科會計劃NSC 89-2416-H-128-005-改寫。(TSSCI)
  • 謝承熹，2002，“隨機利率下歐式遠期生效選擇權之評價與避險”，財務金融學刊(原中國財務學刊)，10，1，1-22。(TSSCI)
  • 謝承熹，2000，“以分段三次方指數函數配適台灣公債市場之利率期限結構：線性最適化與非線性最適化之比較”，中國財務學刊，8，2，25-47。(TSSCI)
  • 李賢源，謝承熹，1998，“以分段三次方指數函數及非線性最適化技巧配適台灣公債市場之利率期限結構”，管理與系統，5，2，277-290。

 研討會論文 
  • 謝承熹，何建儒，趙亮，黃閔琪，連佩欣，詹佩珊，吳念純，章芳卿，許少瑜，2022年5月6日，以盤中零股及盤後零股溢折價設計交易策略：機器學習之應用。2022財經學術研討會，真理大學財經學院主辦，臺北，臺灣。
  • 張靖，謝承熹，2021年4月30日，結合隨機森林與隨機森林迴歸設計交易策略-以台灣發行量加權股價報酬指數為例。2021財經學術研討會，真理大學財經學院主辦，臺北，臺灣。
  • 謝承熹，蔡皓暐，羅忻瑜，江季樺，邱敬雯，李昀澂，蘇鈺婷，2020年6月19日，以隨機森林迴歸評價台指選擇權。2020智慧金融與企業管理學術研討會，場次：人工智慧與創新管理，中信金融管理學院主辦，臺北，臺灣。
  • 鄭圳宏，謝承熹，2019年6月21日，”深度學習在選擇權商品定價之探討 – 以台灣指數選擇權為例”，2019財經新趨勢研討會 – 學術場次：財務金融(II)，台北商業大學財經學院主辦，臺北，臺灣。
  • 林劭杰，謝承熹，2009年6月12-13日，”台、日、美三地主要汽車公司之違約相關結構：以Delphi申請破產重組事件為例”，2009年台灣財務金融學會年會暨國際學術研討會 – 學術論文發表場次五-C：金融機構與風險管理 III，台灣財務金融協會主辦，中壢，臺灣。
  • 林劭杰，謝承熹，2009年3月26日，”美、日、台主要汽車公司之跨國信用傳染效果”，2009年多國籍企業學術研討會，中華民國多國際企業研究協會主辦，臺北，臺灣。
  • Hsieh, C. H. and Y. H. Chen, June 18-20, 2003, “An Alternative Assessment Model and Its Application to College Finance Courses”, the 10th Annual EDiNEB International Conference - Impact of Culture and Education on Learning Practices.  Session 1.1: Assessment.  Hosted by EdiNEB Foundation, Salzburg, Austria. 
  • Hsieh, C. H. and Y. H. Chen, April 10-11, 2003, “Developing a Grading Model to Promote Learning”, the 2nd Annual Conference of Financial Education Association – Session 16: Teaching, Evaluation and Quality.  Hosted by Financial Education Association, Lake Buena Vista, Florida, U.S.A.  NSC 92-2914-I-141-001-A1.
  • Hsieh, C. H., July 3-5, 2001, “Pricing and Hedging of Two Types of Foreign Yield-Spread Options in the HJM Framework”, 2001 Taipei International Quantitative Finance Conference. Hosted by Academic Sinica, Taipei, Taiwan. NSC 91-2416-H-141-002-.
  • Hsieh, C. H., June 1-2, 2001, “Pricing and Hedging of Two Types of Foreign Yield-Spread Options in the HJM Framework”, Annual Research Conference in Finance and Financial Market in the 21th Century. Hosted by Taiwan Finance Association, Taipei, Taiwan. NSC 91-2416-H-141-002-.
  • 謝承熹，1999年12月14至17日，“以分段三次方指數函數配適台灣公債市場之利率期限結構--線性最適化與非線性最適化之比較”，海峽兩岸迎接全球經濟挑戰學術研討會，浙江大學主辦，杭州，中國。
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 1998, Mar., “Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model which Fits both Yield Curve and Volatility Curve,” 1998 NTU International Conference on Finance: Conference Proceedings, Vol.2, Department of Finance, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, 291-309. 
  • Lee, S. Y. and C. H. Hsieh, 1997, Dec., “Shift Function and Bond Price Formulas for the Extended Vasicek Model which Fits both Yield Curve and Volatility Curve,” The Sixth Conference on The Theories and Practices of Security and Financial Markets - Academic Session: Bond Markets, Department of Finance, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan, 13-30.

 專書及專書論文 
  • 謝承熹，1999，“符合現今殖利率曲線及其波動曲線的Hull and White 模型封閉解”，國立台灣大學財務金融研究所未出版博士論文。

 研究計畫報告 
  • 謝承熹，2023，“以盤中零股及盤後零股溢折價設計交易策略：機器學習之應用”，MOST 111-2637-H-141-002-。
  • ​​​​​​謝承熹，2009，“多空雙向均線穿越策略之數學基礎再探討-幾何碎形布朗運動之應用”，NSC 97-2410-H-141- 004-。
  • 謝承熹，2008，“以Copula方法分析汽車公司之違約相關性”，NSC 96-2416-H-141- 007-。
  • 謝承熹，2007，“多空雙向均線穿越策略之數學基礎”，NSC 95-2416-H-141- 007-。
  • 謝承熹，2006，“選擇權理論在財金課程之應用”，NSC 94-2416-H-141- 011-。
  • 陳業寧，謝承熹，2005，“中央政府公債發行制度之檢討與改進”，財政部國庫署研究計畫，94mof002。
  • 李賢源，蔡彥卿，謝承熹，2005，“台電公司財務避險機制之規劃與建置”，台灣電力股份有限公司委託，TPC-546-93-4838-08。
  • 謝承熹，2005，“以遠期平賭測度法及凸性調整法評價一般化利率差額交換”，NSC 93-2416-H-141-006-。
  • 謝承熹，2004，“規避旱災之商品設計與評價”，NSC 92-2416-H-141-004-。
  • 謝承熹，2003，“外國殖利率價差選擇權之評價與避險”，NSC 91-2416-H-141-002-。
  • 謝承熹，2002，“Heath-Jarrow-Morton 架構下，四種本國貨幣衡量之外國債券選擇權的評價與避險:遠期平賭測度之應用”，NSC 90-2416-H-141-005-。
  • 謝承熹，2001，“以Extended Vasicek 模型評價三種類型的利率交換契約”，NSC 89-2416-H-128-008-。
  • 謝承熹，2000，“具駝峰型波動結構的差額交換評價與避險”，NSC 89-2416-H-128-005-。

 專利

 技術報告
  • 謝承熹，2016年8月，”103年金重訴字第23號41檔結構債評價報告”，臺灣臺北地方法院，臺北，臺灣(擔任法院端鑑定人，出庭暨書面報告)。
  • 陳振金，陳貴端，謝國成，盧榮和，謝承熹，2013年9月，”國寶人壽保險股份有限公司強化內控內稽專案成果報告”，國寶人壽保險股份有限公司強化內控內稽專案委員會，臺北，臺灣。

 教學網站